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　　上周期权主要标的价格上涨，50ETF 成交量下降，300ETF 成交量上升上周上证50ETF 收于3.292 元/份，上涨2.49%，日均成交量5.67 亿份，与前一周相比下降23.34%，ETF 份额增加1.79%。上交所沪深300ETF 收于5.091 元/份，上涨3.52%，日均成交量3.52 亿份，与前一周相比上升24.05%，ETF 份额减少0.66%。深交所沪深300ETF 收于5.083 元/份，上涨3.50%，日均成交量0.71 亿份，与前一周相比上升24.50%，ETF 份额减少0.58%。沪深300 指数收于5013.52 点，上涨3.52%，日均成交量与前一周相比下降1.77%。

　　上周50ETF、300ETF 期权持仓量普涨

　　上证50ETF 期权日均成交量274.18 万张，较前一周下降10.46%，上证50ETF 期权持仓355.97 万张，与前一周相比上升6.62%。上交所300ETF期权日均成交量193.36 万张，较前一周下降1.55%，上交所300ETF 期权持仓201.98 万张，与前一周相比上升5.34%。深交所300ETF 期权日均成交量27.27 万张，较前一周下降3.30%，深交所300ETF 期权持仓36.46万张，与前一周相比上升20.50%。沪深300 指数期权日均成交量14.55 万张，较前一周上升3.20%，沪深300 指数期权持仓20.30 万张，与前一周相比上升2.94%。

　　标的上涨，认购期权多数上涨

　　上周上证50ETF 期权中，认购期权最大涨幅为52.41%，最大跌幅为5.49%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为3.85%，最大跌幅为82.61%。上周上交所300ETF 期权中，认购期权全部上涨，最大涨幅为109.91%，最小涨幅为25.75%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为9.96%，最大跌幅为82.50%。上周深交所300ETF 期权中，认购期权全部上涨，最大涨幅为106.40%，最小涨幅为20.24%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为12.50%，最大跌幅为80.95%。上周沪深300 指数期权中，认购期权最大涨幅为185.28%，最大跌幅为50.00%；认沽期权最大涨幅为0.00%，最大跌幅为94.12%。

　　上周历史波动率略有上涨

　　截至9 月10 日，上证50ETF20 日波动率为21.13%，上交所300ETF20日波动率为17.63%，深交所300ETF20 日波动率为16.99%，沪深300 指数20 日波动率为17.89%。

　　上周股指期货期现差情况

　　上周沪深300 指数上涨3.52%，中证500 指数上涨4.52%，上证50 指数上涨2.41%。截至9 月10 日，IF 当月合约期现差0.07%，下月合约期现差-0.31%，当季合约期现差-1.08%，下季合约期现差-1.71%。IC 当月合约期现差-0.18%，下月合约期现差-0.97%，当季合约期现差-2.96%，下季合约期现差-5.58%。IH 当月合约期现差0.12%，下月合约期现差0.02%，当季合约期现差-0.17%，下季合约期现差-0.53%。

　　风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；市场发生超预期波动，导致期权价格暴涨暴跌；期权市场波动较大，特殊事件可能引发市场较大波动。

（文章来源：华泰证券）

文章来源：华泰证券

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